甘肃省碳排放权交易中心有限公司 碳排放权交易结算细则（暂行）

　　第一章 总则

　　第一条 为规范甘肃省碳排放权交易中心有限公司(以下简称“本中心”)摘挂牌交易的结算行为，保护市场参与人的合法权益和社会公众利益，防范和化解摘挂牌交易市场风险，根据《甘肃省碳排放权交易中心有限公司碳排放权交易规则(暂行)》，制定本细则。

　　第二条 结算是指根据交易结果和本中心有关规定对市场参与人货款订金、盈亏、交易服务费、履约划款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。

　　第三条 由本中心对所有市场参与人统一结算。

　　第二章 结算银行

　　第四条 结算银行是指由本中心指定的、协助本中心办理结算业务的合作银行。

　　第五条 本中心在结算银行开设专用结算账户，用于结算市场参与人应交付的相关款项。

　　第六条 市场参与人须在结算银行开设一个资金账户，用于资金的存放和划转。

　　第三章 日常结算

　　第七条 本中心实行货款订金制度，市场参与人应按规定向本中心预存一定的资金，用于结算和保证履约。其中未被交易占用的资金为可用资金，已被交易占用的为货款订金。

　　第八条 若市场参与人可用资金低于本中心规定的最低余额时，须在下一个交易日开市前补足。未补足可用资金禁止订立报价，且本中心有权对其持仓强行转让，并以约定的方式通知市场参与人。

　　第九条 货款订金标准按《甘肃省碳排放权交易中心有限公司碳排放权风险控制管理办法(暂行)》及具体公告内容执行。

　　第十条 本中心根据市场参与人当日成交金额收取交易服务费，收取标准按具体公告内容执行。

　　第十一条 本中心实行当日结算制度。

　　当日结算制度是指每日交易结束后，本中心按当日结算价结算所有订单的盈亏及货款订金等费用，对应收应付的款项实行划转，相应增加或减少市场参与人的可用资金。

　　第十二条 当日结算价根据《甘肃省碳排放权交易中心有限公司碳排放权交易规则(暂行)》规定执行。

　　第十三条 当日交易以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

　　具体计算公式如下：

　　当日盈亏 = 转让盈亏 + 持仓盈亏

　　转让盈亏 = 转让历史仓盈亏 + 转让当日仓盈亏

　　转让历史仓盈亏 = Σ[(卖出转让价-上一交易日结算价)×卖出转让量]+Σ[(上一交易日结算价-买入转让价)×买入转让量]

　　转让当日仓盈亏 = Σ[( 当日卖出转让价-当日买入订立价)×卖出转让量]+ Σ[( 当日卖出订立价-当日买入转让价 )×买入转让量]

　　持仓盈亏 = 历史持仓盈亏 + 当日订立持仓盈亏

　　历史持仓盈亏 = Σ[( 上一日结算价-当日结算价) ×卖出历史持仓量]+ Σ[( 当日结算价-上一日结算价 ) ×买入历史持仓量]

　　当日订立持仓盈亏 = Σ[( 卖出订立价-当日结算价)×卖出订立量]+ Σ[( 当日结算价-买入订立价)×买入订立量]

　　第十四条 当日结算时的货款订金超过昨日结算时的货款订金部分从市场参与人可用资金中扣划，当日结算时的货款订金低于昨日结算时的货款订金部分划入市场参与人可用资金。当日盈利划入市场参与人可用资金，当日亏损从市场参与人可用资金中扣划。

　　交易服务费逐笔从市场参与人可用资金中扣划。

　　第十五条 结算准备金余额的具体计算公式如下：

　　当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-服务费等

　　第十六条 结算完毕后，市场参与人的可用资金低于本中心规定的最低余额时，该结算结果即视为本中心向市场参与人发出的追加资金通知。

　　第十七条 本中心本着准确、快捷的原则为市场参与人办理出入金业务。正常情况下，市场参与人在每个交易日闭市之前发起的出入金申请,本中心将于当日闭市前完成市场参与人出入金业务。特殊情况下，本中心办理出入金业务时间顺延。

　　第十八条 有下列情况之一的市场参与人，本中心可限制市场参与人出金：

　　(一)因涉嫌违法被投诉、举报、交易纠纷等被司法部或其他有关部门正式立案调查，且正处在调查期间;

　　(二)涉嫌违规，经本中心调查核实的;

　　(三)本中心认为必要的其他情况。

　　第十九条 当日交易结束后，本中心对每一市场参与人的盈亏、交易服务费、货款订金等款项进行结算。

　　第二十条 遇特殊情况造成本中心不能按时提供结算数据，本中心将另行通知提供结算数据的时间。

　　第二十一条 市场参与人如对结算数据有异议,应不迟于下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知本中心。遇特殊情况，市场参与人可在下一交易日开市后二小时内以书面形式通知本中心。如在规定时间内市场参与人没有对结算数据提出异议,则视作市场参与人已认可结算数据的正确性。

　　第四章 履约结算

　　第二十二条 持有订货的市场参与人根据个人意愿也可在交易系统申请标的物交收，市场参与人可选择提前交收或到期交收。市场参与人可在交易时间段内提报交收申请。

　　第二十三条 市场参与人进行履约,应按规定向本中心交纳履约交收废物费。具体比例以公告为准。履约交收服务费从市场参与人的结算准备金中扣划。

　　第二十四条 履约结算价采用摘挂牌预售交易自履约月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。

　　第二十五条 履约款项按履约结算价结算。

　　第二十六条 在履约期内，买方未能如数解付货款，卖方未能如数交付标的物，构成履约违约。

　　第五章 附录

　　第二十七条 本细则中所称时间均为北京时间，除本细则有明确的规定外，“日”均指交易日。

　　第二十八条 交易中心应保证结算资料、财务报表及相关凭证、账册的完整和安全，保存期限应不少于20年。

　　第二十九条 本细则解释权属于甘肃省碳排放权交易中心有限公司。

　　第三十条 本细则自公布至甘肃省碳排放权交易中心有限公司官网之日起执行。